Finansiell modellering
7,5 hp
Kurskod: FE6766
Beslut: Fastställd av Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle 2015-06-04. Giltig från och med 2015-10-05. Nedlagd 2024-04-14.
Nivå: Avancerad nivå
Ämne/områdeskod: Företagsekonomi (FÖA)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området 100%
Huvudområde: Företagsekonomi
VFU-andel: -
Engelsk titel: Financial Engineering
Diarienummer: U2015-242-934
Allmänna uppgifter
Kursen ges inom Magisterprogram – bank och finans. Studieform: Högskoleförlagd.
Fördjupningsnivå
A1N Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Förkunskaps- och behörighetskrav
Godkänt resultat på 135 hp varav minst 60 hp inom företagsekonomi med inriktningen Bank och finans eller motsvarande.
Syfte
Kursen syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om finansiell modellering och simulering för prissättning av tillgångar och riskhantering av positioner.
Innehåll
Kursen fördjupar aspekter kring portföljvalsteori och prissättning av finansiella derivat. Fokus i kursen ligger i att förmedla generella principer för prissättning av olika typer av derivat, samt konstruktion och riskhantering av portföljer av tillgångar.
Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten
- kunna redogöra och visa förståelse för olika typer av finansiella derivat (1)
- kunna förklara relationen mellan risk och avkastning (2)
- kunna förklara riskneutral prissättning (3).
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten
- kunna använda olika metoder för prissättning av finansiella derivat (4)
- kunna sätta samman och analysera portföljer med ett större antal tillgångar (5)
- kunna använda kalkylprogram för finansiell modellering och simulering (6).
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten
- kunna förstå styrkor och svagheter med olika metoder för att mäta risk (7).
Genomförande
Undervisning sker genom salsföreläsningar, datorlaborationer och övningstillfällen.
Examination – prov och former
Delprov 1 (2 hp). Optionsanalys. Skriftlig inlämningsuppgift i grupp. Lärandemål 1, 3, 4 och 6 examineras. Betygsgraderna U och G tillämpas.
Delprov 2 (1,5 hp). Portföljval och Riskmanagement. Skriftlig inlämningsuppgift i grupp. Lärandemål 2, 5, 6 och 7 examineras. Betygsgraderna U och G tillämpas.
Delprov 3 (4,0 hp). Finansiell Modellering.
Skriftlig individuell salstentamen. Lärandemål 1-5 samt 7 examineras. Betygsgraderna U, G och V G tillämpas.
På kursen som helhet används betygen Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd. För betyget Godkänt på kursen krävs betyget Godkänd på alla tre delprov. För betyget Väl godkänd krävs därutöver Väl godkänd på delprov 3.
Högskolans regler för examination finns att läsa på www.hkr.se/student.
Kursutvärdering
Kursutvärdering sker i enlighet med av Högskolan utfärdade riktlinjer.
Beslut
Fastställd av Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle 2015-06-04. Giltig från och med 2015-10-05. Nedlagd 2024-04-14.
Revideringar
Övergångsbestämmelser
Student antagen enligt denna kursplan äger rätt att examineras enligt densamma ett (1) år efter att kursplanen upphört att gälla, dvs. ersatts av en ny eller blivit nedlagd. För student som inte har fullföljt kurs med godkänt resultat ett år efter att dess kursplan upphört att gälla kan, inom ytterligare två år och efter prövning av examinator, ges möjlighet till förnyade examinationstillfällen i enlighet med kursplan som innehållsligt kan bedömas som näraliggande och där examination kan genomföras utan att det innebär mer än marginell ökning av de resurser som förbrukas. Efter dessa ytterligare två år kan studenten endast erhålla intyg på avklarade delprov.
Litteratur
Litteraturlistan kan komma att revideras fram till 8 veckor före kursstart.
Kurslitteratur finns i viss omfattning att låna eller ladda ner på biblioteket. Talböcker för studenter med läsnedsättning finns sök- och nedladdningsbara i Legimus.
-
Capinski, Marek & Zastawniak, Tomasz (2011), Mathematics for Finance. 2 upplagan. Springer London (336 s).
Kompendium om ca 200 sidor med utdrag ifrån olika böcker och vetenskapliga artiklar. Delas ut till studenterna i elektronisk form.